2007 年的大牛市像一場(chǎng)喧囂的盛宴，吸引著無數(shù)人涌入資本市場(chǎng)，我便是其中之一。懷揣著對(duì)財(cái)富的憧憬買入中國(guó)鋁業(yè)，連續(xù)三天漲停的驚喜讓我誤以為交易是件易事，卻未曾想這只是跌宕旅程的開端。從 2008 年股市暴跌后外匯短線交易的爆倉(cāng)輪回，到 2014 年轉(zhuǎn)型中長(zhǎng)線交易系統(tǒng)的構(gòu)建與完善，再到 2019 年辭去工程師工作全職以交易為生，二十載交易生涯里，我在牛熊交替中歷經(jīng)賬戶爆倉(cāng)的絕望，也在系統(tǒng)迭代中收獲持續(xù)盈利的篤定，最終將對(duì)數(shù)學(xué)的熱愛與交易的感悟熔鑄成獨(dú)特的生存方式。如今回望，那些在深夜研讀的交易書籍、手工記錄的數(shù)萬條交易筆記，以及在 60 日均線上下反復(fù)驗(yàn)證的交易邏輯，早已超越了簡(jiǎn)單的賺錢邏輯，成為我與市場(chǎng)對(duì)話的獨(dú)特語言。

血淚教訓(xùn)：連贏 300 單仍爆倉(cāng)

2007 年，作為房屋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師的我，在工作之余被牛市熱潮席卷，僅憑 “技術(shù)分析” 便敢斷言個(gè)股漲停，甚至在 6124 點(diǎn)高點(diǎn)后仍執(zhí)著于短線交易，最終在 2008 年暴跌中全線套牢。當(dāng)股市資金被套牢后，我轉(zhuǎn)向外匯保證金交易，卻陷入 “連贏 300 單仍爆倉(cāng)” 的怪圈 —— 年終獎(jiǎng)一周虧空、工資盡數(shù)投入，直至 2013 年因資金枯竭被迫暫停交易。這段經(jīng)歷讓我深刻體會(huì)到：沒有系統(tǒng)的交易，即便短期盈利也是鏡花水月。

從短線投機(jī)到中長(zhǎng)線交易

2014 年重返市場(chǎng)時(shí)，我通過海量閱讀交易書籍完成認(rèn)知迭代，放棄短線轉(zhuǎn)向中長(zhǎng)線交易系統(tǒng)構(gòu)建。恰逢 2014-2015 年牛市，系統(tǒng)初顯威力，但 2015 年股災(zāi)因 “右側(cè)平倉(cāng)” 策略無法出逃，利潤(rùn)大幅回吐。隨后接觸期貨市場(chǎng)，杠桿與雙向交易的特性讓我找到系統(tǒng)適配的土壤，2016 年順勢(shì)行情中盈利頗豐，自此確立 “日線周期中長(zhǎng)線 + 15 分鐘周期波段” 的交易框架。9 年期貨生涯里，除 2017 年微虧外均保持盈利，期間不斷迭代系統(tǒng)細(xì)節(jié)，并開發(fā)兩套波段策略，近年更嘗試主觀交易補(bǔ)充收益。

開始全職交易

2019 年辭職前，我已準(zhǔn)備 3 年家庭開銷資金，確保交易與生活現(xiàn)金流分離。全職交易的核心在于 “紀(jì)律執(zhí)行”：每日半小時(shí)制定計(jì)劃、手工記錄 9 年交易筆記、嚴(yán)格遵循 “60 日均線上多下空” 原則，甚至將止損視為 “生意成本”。面對(duì) 2016 年 “雙十一” 夜盤的巨額回撤，我學(xué)會(huì)以 “盈虧同源” 心態(tài)應(yīng)對(duì)波動(dòng)，反而將 “計(jì)劃執(zhí)行不到位” 視為最大敗筆。對(duì)于新手，我始終強(qiáng)調(diào)：先通過歷史回測(cè)構(gòu)建統(tǒng)計(jì)有效的系統(tǒng)，再用可承受虧損的資金實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證，反復(fù)訓(xùn)練直至形成條件反射。

從設(shè)計(jì)圖紙到 K 線圖表，從結(jié)構(gòu)力學(xué)公式到均線交易系統(tǒng)，我用二十載光陰完成職業(yè)與認(rèn)知的雙重轉(zhuǎn)型。交易的本質(zhì)是與人性博弈，而系統(tǒng)則是將數(shù)學(xué)邏輯與市場(chǎng)規(guī)律融合的產(chǎn)物 —— 它未必能讓你一夜暴富，卻能在震蕩與波動(dòng)中，為熱愛數(shù)據(jù)與邏輯的人，鋪就一條以概率為生的道路。

60 日均線上方只做多，下方只做空

我的交易系統(tǒng)始終圍繞 “趨勢(shì)識(shí)別” 與 “風(fēng)險(xiǎn)控制” 展開。長(zhǎng)線交易固定跟蹤有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品等數(shù)十個(gè)品種，遵循 “60 日均線上方只做多，下方只做空” 的鐵律，配合 W 形 / M 形形態(tài)確認(rèn)入場(chǎng)點(diǎn)；波段交易則聚焦 5 日線動(dòng)能，在 15 分鐘 K 線周期捕捉 “多強(qiáng)空弱” 的品種輪動(dòng)機(jī)會(huì)。這種 “大周期定方向、小周期找買點(diǎn)” 的策略，在 2016 年黑色系暴漲、2020 年原油負(fù)價(jià)格等極端行情中均經(jīng)受住考驗(yàn)。

手工記錄的 9 年交易筆記里，藏著系統(tǒng)迭代的密碼：2018 年添加 “波動(dòng)率過濾” 條款，規(guī)避橫盤震蕩陷阱；2021 年引入 “資金管理金字塔法則”，將單筆止損控制在賬戶的 1%-2%。這些細(xì)節(jié)調(diào)整源于對(duì) “盈虧同源” 的深刻理解 ——2016 年 “雙十一” 夜盤，螺紋鋼從漲停到跌停的劇烈波動(dòng)，讓我在 4 小時(shí)內(nèi)回撤 37%，也正是這次教訓(xùn)，讓我在系統(tǒng)中植入 “極端行情自動(dòng)減倉(cāng)” 機(jī)制。

全職六年的生存之道

全職交易六年，我早已將 “盤前計(jì)劃 - 盤中執(zhí)行 - 盤后總結(jié)” 熔鑄成生物鐘。最珍貴的不是連續(xù)盈利的賬戶曲線，而是在 2022 年美聯(lián)儲(chǔ)加息周期中，面對(duì)賬戶周虧損 15% 仍能按計(jì)劃止損的定力。這種紀(jì)律性源于雙重認(rèn)知：一方面，年復(fù)一年的正反饋?zhàn)尳灰紫到y(tǒng)成為 “信仰”；另一方面，將交易視為 “概率游戲”—— 即便連續(xù)止損 20 次，只要系統(tǒng)勝率超過 55%、盈虧比大于 2:1，長(zhǎng)期必能盈利。

對(duì)新手的忠告始終圍繞 “反人性訓(xùn)練”：先用模擬盤完成 500 筆交易回測(cè)，再用 “心理舒適資金” 實(shí)戰(zhàn)，當(dāng)連續(xù) 6 個(gè)月盈利覆蓋生活開銷時(shí)，才考慮職業(yè)化。我見過太多死于 “貪婪與恐懼” 的交易者 —— 要么在盈利 100% 后加碼至爆倉(cāng)，要么在虧損 30% 時(shí)扛單至穿倉(cāng)。而我的生存之道，不過是用數(shù)學(xué)思維將交易拆解為 “風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) - 概率計(jì)算 - 執(zhí)行紀(jì)律” 的標(biāo)準(zhǔn)化流程。

前職業(yè)賦予的 “結(jié)構(gòu)思維” 深刻影響著交易邏輯：設(shè)計(jì)橋梁時(shí)需考慮百年一遇的荷載，交易中便養(yǎng)成 “壓力測(cè)試” 習(xí)慣 —— 用 2008 年金融危機(jī)、2015 年股災(zāi)等極端行情回測(cè)系統(tǒng)；繪制圖紙時(shí)講究 “冗余度”，對(duì)應(yīng)到交易中就是 “永遠(yuǎn)保留 30% 現(xiàn)金儲(chǔ)備”。這種跨職業(yè)的思維遷移，讓我在 2025 年的當(dāng)下，仍能以工程師的嚴(yán)謹(jǐn)對(duì)待每筆交易計(jì)劃。

如今回望，從 2007 年那個(gè)在宿舍用技術(shù)分析 “預(yù)測(cè)漲?！?的新手，到每日與 K 線、均線、成交量對(duì)話的職業(yè)交易者，二十載市場(chǎng)沉浮教會(huì)我最珍貴的一課：交易不是與市場(chǎng)對(duì)抗，而是與自己和解 —— 承認(rèn)認(rèn)知局限，敬畏概率法則，用系統(tǒng)化的紀(jì)律將隨機(jī)性轉(zhuǎn)化為確定性。當(dāng)電腦屏幕上的 60 日均線再次金叉時(shí)，我知道這不是暴富的信號(hào)，而是又一次用數(shù)學(xué)邏輯與市場(chǎng)對(duì)話的開始。